Probabilistic Theory of Stock Exchanges

В данной книге представлены основы вероятностной теории бирж, построенные на основе вероятностной экономической теории. Для расчета временной динамики рыночных цен и объемов торговли различными активами на Московской бирже и бирже Intercontinental Exchange Futures Europe в течение одной торговой сессии используются аналитические и численные методы этой теории, а также проводится подробное сравнение теоретических результатов с соответствующими экспериментальными данными. Это сравнение демонстрирует хорошее согласие между теорией и экспериментом, что позволяет утверждать, что основная научная проблема данного исследования решена в монографии: вероятностная экономическая теория находит свое экспериментальное подтверждение и тем самым приобретает прочное экспериментальное обоснование. Эта монография может быть интересна всем, кто занимается исследованиями в области экономики, финансов, эконофизики или физической экономики, а также профессиональным инвесторам и трейдерам акций. В ней представлены методы и результаты исследования, которые помогут расширить понимание динамики финансовых рынков и принять обоснованные инвестиционные решения. В книге используются доступный язык и наглядные примеры, что делает ее полезной и для новичков в данной области.